Колебания цен зависят от множества факторов, включая рыночные настроения, фундаментальные новости и общие условия рынка. С другой стороны, значительное снижение открытого интереса может указывать на то, что существующие позиции закрываются. Это может создать нисходящее давление на цену, так как трейдеры, удерживающие длинные позиции, могут продавать контракты, увеличивая предложение и потенциально индикатор открытого интереса снижая цены. В интрадей торговле индикатор выявляет оптимальные зоны для открытия позиций на коротких трендах и отскоках внутри дня. При скальпинге открытый интерес помогает определить, где лучше ставить лимитные ордера для быстрого входа.
Что такое открытый интерес позиций простыми словами?
- Открытый интерес (OI) показывает общее количество открытых контрактов и помогает определить силу текущего тренда.
- На бирже Binance ОИ по контракту указан отдельной таблицей в графе информации о фьючерсе.
- Это позволяет трейдерам увидеть, какие уровни цен наиболее активны на каждой сессии и может помочь адаптировать стратегии к особенностям каждой сессии.
- Индикатор интереса TradingView позволяет оценить, какие уровни или активы вызывают наибольший интерес со стороны участников рынка.
- С другой стороны, значительное снижение открытого интереса может указывать на то, что существующие позиции закрываются.
Идем во вкладку “Информация о деривативах”, выбираем “Данные деривативной торговли”, далее – “Данные о сумме открытых позиций”. Цена стабильна, объем торгов увеличивается, ОИ растет – это может указывать на накопление позиций крупными игроками, что может предшествовать значительному движению цены вверх или вниз. Цена растет, объем торгов уменьшается, ОИ снижается – признак медвежьего настроя. Возможно, рынок достиг своего пика и участники начинают фиксировать прибыль.
Открытый интерес в торговле на Московской бирже
Путаница эта объясняется тем, что оба этих индикатора так или иначе завязаны на количество совершаемых сделок. Поэтому максимальные опционные уровни дают возможность прогноза, точного на 80%, и примерно такой же результативности торгов, если не забывать об особенностях их анализа. Традиционно, Продавцы опционов предлагают Call выше уровня текущей цены, а Put гораздо ниже, что увеличивает вероятность исхода контракта OTM – вне денег.
1 Корреляция открытого интереса и ценового тренда
Количество фьючерсов теоретически бесконечно – биржа выступает второй стороной и выписывает контракт, если трейдер хочет купить/продать фьючерс и не находит на него Продавца или Покупателя. В 1970-е годы фьючерсы были стандартизированы по количеству базового актива, называемому лотом, размеру залога – гарантийного обеспечения, размеру маржи, шагу цены, сроку действия контракта – времени экспирации. Покупателю также было выгодно приобретать фьючерс, в конце срока он получал либо урожай, либо возврат средств, пересчитанных по текущему на момент расчета курсу. Учитывая, что срыв поставки мог быть связан только с неурожаем, при котором цена сельхозпродукции возрастала, Производителю приходилось компенсировать возникшую разницу из своего кармана.
Учет времени дня и волатильности
Поэтому трейдеры часто прибегают к анализу объемов с помощью Открытого интереса фьючерсов и опционов. Что это за инструмент, где смотреть данные, а также конкретные стратегии применения – в нашем материале. Справа на графике — режим CumulativeTrades, а слева — режим SeparatedTrades. OI Analyzer показывает, что делают трейдеры, работающие рыночными ордерами. Например, если трейдер отправляет рыночный ордер на покупку, OI Analyzer покупателей будет расти. Давайте вспомним, что такое открытый интерес, прежде чем перейдем к детальному описанию индикатора OI Analyzer.
Правила покупки и продажи валютной пары по контртрендовой стратегии анализа опционных уровней
Рекомендуем посмотреть видео по торговому интересу от команды CScalp. Трейдер Оганес Варданян разбирает основы ОИ и показываем примеры отработки сделок на основе открытого интереса. Можно выбрать тип контракта (бессрочный или срочный), единицу исчисления ОИ (монета/USDT) и сам контракт. Нейтральное значение ОИ за период не может являться стимулом к продаже или покупке, а если оно сопровождает боковое движение цены, рекомендуется дождаться более благоприятного момента. Первый констатирует фактический объем, а второй характеризует потенциал, взаимную готовность покупателей и продавцов совершить сделку. Для себя необходимо отмечать, какое значение показывает индикатор OI analyzer при появлении крупных покупок или продаж.
Это дает трейдерам возможность анализировать изменение объема позиций и оценивать вероятность продолжения или разворота тренда. Кроме того, открытый интерес может помочь выявить потенциальные уровни поддержки и сопротивления. Это происходит потому, что трейдеры с открытыми позициями могут быть мотивированы покупать или продавать, когда цена достигает этих уровней, что приводит к увеличению торговой активности и потенциальным разворотам цен. Один из популярных индикаторов сессий на TradingView — это Session Volume Profile, который показывает объемы для каждой отдельной сессии. Это позволяет трейдерам увидеть, какие уровни цен наиболее активны на каждой сессии и может помочь адаптировать стратегии к особенностям каждой сессии. К сожалению, специфика рынка Форекс не позволяет узнать реальное количество затраченных на покупки/продажи средств, – индикатор объемов отражает только количество проведенных сделок.
Индикатор ликвидации TradingView показывает уровни, на которых возможно принудительное закрытие позиций трейдеров, особенно на маржинальных и фьючерсных рынках. На платформах, где доступна информация о ликвидациях, этот индикатор может стать мощным инструментом для понимания уровней, на которых происходят принудительные продажи или покупки. Многие путают открытый интерес с другим, очень похожим на него по смыслу индикатором — Volume (объём).
Для этого необходимо использовать больший таймфрейм, либо установить график в формате RangeUS. Такой график не учитывает временной интервал, а объединяет множество хаотичных движений цены в четкие фрагменты. Вы можете использовать открытый интерес для прогнозирования потенциальных разворотов рынка, наблюдая за изменениями в открытом интересе.
Кроме того, вы можете сравнивать открытый интерес по различным срокам исполнения контрактов или страйкам опционов для оценки настроений на рынке. Открытый интерес также может быть использован как инструмент управления рисками, оценивая глубину рынка и потенциальную волатильность цен. Кроме того, обращайте внимание на дивергенции между открытым интересом и ценой.
В точке 1 цена пробивает уровень поддержки, фиксируем появление крупного трейда продавца, который возможно открывал свою позицию в сторону продолжения пробоя. Индикатор открытого интереса часто сочетается с объемом, индикаторами волатильности и PA (Price Action), чтобы определить ключевые уровни и подтвердить или опровергнуть разворотные сигналы. Например, открытый интерес может подтвердить сигнал на покупку, полученный от скользящих средних, если он растет, а объем остается высоким. В TradingView тоже есть индикатор для отслеживания открытого интереса на графике. В поиске вводим “Сумма открытых позиций” и кликаем по названию индикатор – он добавится на график. На бирже Bybit данные об открытом интересе указаны в информации о контракте.
Он представляет собой общее количество невыполненных контрактов, которые не были урегулированы для актива. Индикатор открытого интереса – это технический инструмент, используемый трейдерами для анализа рынка и принятия торговых решений. Он показывает уровни цен, при которых участники рынка проявляли повышенный интерес к покупке или продаже актива в прошлом. Понимание работы таких индикаторов и их правильное применение могут значительно повысить успешность торговли и позволить принимать более обоснованные решения. Индикатор открытого интереса применяется на фьючерсных и опционных рынках, а также в торговле криптовалютными деривативами (фьючерсы). На фондовом рынке открытый интерес также встречается, но чаще всего он необходим для рынков с производными финансовыми инструментами, где покупка или продажа контракта не требует обязательного наличия актива.
Такая информация дает нам понимание, кто в текущий момент испытывает максимальную боль (на английском сленге — “max payne”) относительно своих убыточных позиций. Если обе стороны закрыли свои ранее открытые позиции, то значение открытого интереса уменьшится. Кроме того, отслеживание изменений открытого интереса может дать представление о потенциальной ценовой волатильности. Резкое увеличение открытого интереса может свидетельствовать о том, что значительное новостное событие или событие на рынке вот-вот произойдет, что может привести к увеличению ценовой волатильности. Осознание этих потенциальных всплесков волатильности может помочь вам управлять рисками и соответственно корректировать свою торговую стратегию. Теперь, когда мы понимаем важность открытого интереса и его связь с ценой и объемом, давайте обсудим, как эффективно анализировать данные открытого интереса.
Он широко используется профессиональными трейдерами, которые анализируют движения капитала и рыночные настроения, а также ищут подтверждение для принятия решений о покупке или продаже. Особенно важно грамотно оценивать силу рынка, если в качестве основной торговой стратегии вы используете уровни поддержки и сопротивления. Если цена подходит к такому уровню, и при этом рынок сильный, то есть большая вероятность, что уровень будет пробит, а значит, можно открывать позиции по тренду. Анализ открытого интереса позволяет лучше понять настрой рынка и его направленность. ОИ применяется только на деривативных рынках (фьючерсных, опционных, и т. д.), поскольку на споте нет позиций как таковых. Открытый интерес (ОИ) – общее количество открытых позиций по фьючерсу или опциону.
Открытый интерес измеряет количество потенциальных сделок и уровень участия, в то время как объем показывает фактическое количество сделок, которые произошли. Интерпретация индикатора открытого интереса (OI) имеет решающее значение для понимания динамики рынка и tradeр настроения. В этом разделе разбираются различные сценарии и то, что они потенциально могут сказать о рынке. Для повышения эффективности анализа имеет смысл использовать индикатор открытого интереса в сочетании с другими инструментами.
Открытый интерес рассчитывается путем сложения всех длинных и коротких позиций на рынке. Длинные позиции создаются, когда трейдеры покупают контракты, ожидая повышения цен, в то время как короткие позиции создаются, когда трейдеры продают контракты, ожидая снижения цен. Когда эти контракты взаимно компенсируются или закрываются, открытый интерес уменьшается. Напротив, когда создаются новые контракты, открытый интерес увеличивается.
Рост индикатора указывает на увеличение количества открытых позиций, а его снижение – на снижение этого количества соответственно. Высокий открытый интерес часто указывает на глубокую ликвидность рынка. Большое количество открытых позиций обеспечивает потенциально больший объем торгов. Открытый интерес — это не просто показатель активности рынка, а ключевой сигнал, указывающий на изменения настроения участников.
Кто-то активно продает, но лимитные ордера на покупку не дают цене упасть. В случае, если бы цена пробила уровень и закрепилась бы под ним — такая ситуация говорит скорее о том, что охоту на продавца никто не ведет и скорее всего он знает, что делает. В таком случае целесообразно открывать свои позиции в сторону пробоя на ретесте пробитого уровня. В нашем случае после первой агрессии продавца цена протестировала определенный уровень, который в дальнейшем выступал уровнем сопротивления. Желательно, чтобы эти уровни образовались в зоне, где “хозяйничал” инициатор движения. Если же при восходящем или нисходящем тренде открытый интерес падает, это значит, что участники рынка потеряли к нему интерес, закрывают свои сделки, а значит, тренд скоро развернется.
Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.